Науковий вісник НГУ

Апостерiорнe моделювання операційних втрат

• 
• 

Рейтинг користувача:  / 1

ГіршийКращий 

Деталі

Категорія: Економіка та управління

Останнє оновлення: 18 вересня 2014

Опубліковано: 18 вересня 2014

Перегляди: 5383

Автори:

В.С. Канів, доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Федеральна державна освітня бюджетна установа вищої професійної освіти „Сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики“, м.Новосібірськ, Росія

Ю.В. Шевцова, кандидат технічних наук, доцент, Федеральна державна освітня бюджетна установа вищої професійної освіти „Сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики“, м.Новосибірськ, Росія

Реферат:

Мета. Розробка методичного підходу адаптивного моделировання операційних втрат. 

Методика. Застосовуються методи теорії штучних інтелектуальних систем, теорії ймовірностей, теорії графів, імовірнісної логіки, теорії прийняття рішень, математичної статистики, експертного оцінювання та ін.

Результати. Досліджений методичний підхід адаптивного моделювання операційних втрат. Пропонована методика байесівского моделювання подій операційного ризику  апробована на бізнес-процесах макрорегіонального оператора зв'язку – МРФ „Сибір“ ВАТ „Ростелеком“. Виявлені  чинники ризику „Втрати даних при переході на нове ПЗ або нові версії ПЗ“.

Узагальнені та систематизовані методичний та модельно-вимірювальний апарати процедур ідентифікації, оцінки, обробки та моніторингу операційного ризику. Розроблений методичний супровід системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління операційним ризиком на основі байєсівських технологій.

Наукова новизна. Виявлені й формалізовані аналітичні можливості застосування байєсівських технологій при управлінні операційним ризиком.

Практична значимість.Основний прикладний результат дослідження полягає в розробці модельно-методичного комплексу підтримки прийняття рішень з управління операційними втратами, що може застосовуватися компаніями в загальній системі їх управління.

Список літератури / References:

1. Sazikin, B.V. (2008), Upravlenie operatsyonnym riskom v kommercheskom banke [Operational risk management in commercial bank], Vershina, Moscow, Russia.

Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке / Сазыкин Б.В. – М.: Вершина, 2008. – 272 с.

2. Cruz, M.G. (2002), Modeling, measuring and hedging operational risk,John Wiley & Sons, New York.

3. Pearl, J. (2009), Causality: models, reasoning and inference, Cambridge University Press, Cambridge

2014_4_shevtsova
2014-09-17  341.83 KB  1176

• < Попередня
• Наступна >