Апостерiорнe моделювання операційних втрат

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.С. Канів, доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Федеральна державна освітня бюджетна установа вищої професійної освіти „Сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики“, м.Новосібірськ, Росія

Ю.В. Шевцова, кандидат технічних наук, доцент, Федеральна державна освітня бюджетна установа вищої професійної освіти „Сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики“, м.Новосибірськ, Росія

Реферат:

Мета. Розробка методичного підходу адаптивного моделировання операційних втрат. 

Методика. Застосовуються методи теорії штучних інтелектуальних систем, теорії ймовірностей, теорії графів, імовірнісної логіки, теорії прийняття рішень, математичної статистики, експертного оцінювання та ін.

Результати. Досліджений методичний підхід адаптивного моделювання операційних втрат. Пропонована методика байесівского моделювання подій операційного ризику  апробована на бізнес-процесах макрорегіонального оператора зв'язку – МРФ „Сибір“ ВАТ „Ростелеком“. Виявлені  чинники ризику „Втрати даних при переході на нове ПЗ або нові версії ПЗ“.

Узагальнені та систематизовані методичний та модельно-вимірювальний апарати процедур ідентифікації, оцінки, обробки та моніторингу операційного ризику. Розроблений методичний супровід системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління операційним ризиком на основі байєсівських технологій.

Наукова новизна. Виявлені й формалізовані аналітичні можливості застосування байєсівських технологій при управлінні операційним ризиком.

Практична значимість.Основний прикладний результат дослідження полягає в розробці модельно-методичного комплексу підтримки прийняття рішень з управління операційними втратами, що може застосовуватися компаніями в загальній системі їх управління.

Список літератури / References:

1. Sazikin, B.V. (2008), Upravlenie operatsyonnym riskom v kommercheskom banke [Operational risk management in commercial bank], Vershina, Moscow, Russia.

Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке / Сазыкин Б.В. – М.: Вершина, 2008. – 272 с.

2. Cruz, M.G. (2002), Modeling, measuring and hedging operational risk,John Wiley & Sons, New York.

3. Pearl, J. (2009), Causality: models, reasoning and inference, Cambridge University Press, Cambridge

Files:
2014_4_shevtsova
Date 2014-09-17 Filesize 341.83 KB Download 637

Відвідувачі

3369869
Сьогодні
За місяць
Всього
251
6521
3369869

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №4 2014 Економіка та управління Апостерiорнe моделювання операційних втрат